Write your message
بارکد
Thesis Code
10000237
Author
احمدی، زهرا Ahmadi, Zahra
Persian Title
حل ‌عددی مساله قیمت‌گذاری مشتقات مالی در بازار انرژی تحت مدل پرش-پخش و تغییر فرآیند با رهیافت کنترل بهینه تصادفی
English Title
‎Numerical solution of pricing financial derivatives in the energy market under the jump diffusion and regime switching model based on stochastic optimal control‎‎
Other Lang Title
Supervisor
حسینی،سیدمحمد -- فروش باستاني،علي Hosseini (AliAbadi),Seyed Mohammad --
Advisor
Degeree
PhD
Faculty
Mathematical Sciences
Group
Applied Mathematics
Field
Mathematics
Judgment Day
2019/06
Text language
Persian
Abstract language
Persian
English
Appearance
CD
Number Of Pages
131
persian Keywords
بازار کالا بازار برق برگشت به میانگین تغییر رژیم و پرش-پخش شبیه‌سازی مسیرهای فرآیندهایی با تغییر رژیم درخت سه‌جمله‌ای احتمالات شرطی ش کمترین مربعات خطا
English Keywords
Commodity market Electricity market Mean-reverting regime-switching jump-diffusion Simulation Trinomial tree ‎Conditional branching probabilities ‎Least-squares Monte-Carlo (LSM)
Other Lang Keywords
Abstract file
Main file
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
Remember me
Visits: 195 Time(s)